С момента эксперимента прошло почти сорок лет – рынок изменился и стал менее волатилен, соответственно и трендов стало меньше. И в этом нет ничего странного – со временем большинство стратегий перестают работать, если их не дорабатывать и усовершенствовать. Это не значит, что риски не контролировались, так как это происходило в режиме реальной торговли по факту срабатывания сигнала на выход их позиции. Стратегия «черепах» универсальна и может торговаться на различных рынках и инструментах (так, собственно и происходило в процессе эксперимента). Для определения ценовых границ в стратегии используются каналы Дончиана, построенные по максимумам и минимумам за указанное количество дней. Пробои можно определять самостоятельно, но быстрее это будет по вспомогательному индикатору.

Открытие позиции

Черепахи будут основывать каждое свое решение на этих системах. Знание системы или торговой ориентации предполагает твердое знание, когда вы будете покупать или продавать. В 1980-х годах известный трейдер Ричард Деннис, сделавший себе имя и состояние, торгуя на различных рынках, заключил пари. Он поспорил со своим другом Уильямом Экхардтом, что из любого человека можно сделать трейдера и научить торговать, аналогично тому, как выращивают маленьких черепах, которых он видел в Азии.

Сегодня предлагаем обратить Ваше внимание на торговую стратегию Черепах для Forex. Автором данной системы является Ричард Деннис, который считал, что любой человек, дисциплинированно следующий своему плану, обязательно достигнет результата и совсем не нужно быть прирожденным финансистом. Поэтому мы и предлагаем разобраться в торговой идее Ричарда Денниса. Стратегия черепах Ричарда Дениса, также известная как «Трендографика», представляет собой торговую стратегию, которая основана на принципе следования тренду рынка. Эта стратегия была разработана известным трейдером Ричардом Денисом в 1980-х годах и стала одной из наиболее популярных стратегий в техническом анализе.

Отбор участников эксперимента

Если цена пробила 55 канал, потом откатила до канала 10 и снова пробила канал 55, снова открываем сделку. Сделка по стратегии “черепах”, покупка на пробое 55-дневного максимума, закрытие сделки — пробой 20-дневного минимума с использованием Каналов Дончиана. В целом, торговая стратегия «Черепахи» является отличной торговой стратегией, проверенной временем, и принесшей трейдерам по всему миру огромные суммы прибыли. Чтобы визуализировать на графике эти границы, можно взять индикатор Price Channel. В торговле также используется технический индикатор ATR в качестве вспомогательного инструмента, чтобы определить момент входа в рынок.

Трейдер должен определить, какие рыночные условия считаются «трендовыми» и использовать эти условия для принятия решения о входе в рынок. Это может включать использование различных индикаторов, таких как скользящие средние или индикаторы силы тренда. Эксперимент с черепахами дает нам полезную информацию о том, как стать успешным трейдером. Одна из ключевых идей состоит в том, что торговая система имеет решающее значение. Без четко определенного набора параметров для входа, выхода, определения размера позиции и стоп-лоссов трейдер просто использует свой инстинкт и эмоции. В какой-то момент это приведет его к чрезмерной торговле и использованию чрезмерно большого размера позиции.

1. Эта стратегия была разработана известным трейдером Ричардом Денисом в 1980-х годах и стала одной из наиболее популярных стратегий в техническом анализе.
2. Черепахи торговали с использованием алгоритма определения размера позиции, который нормализовал волатильность позиции в долларах, регулируя размер сделки в зависимости от волатильности на рынке.
3. Пробойная стратегия Черепах основана на среднесрочном тренде, во время которого неизбежно будут и откаты.
4. Данный эксперимент показывает, что успех торговли зависит не столько от системы, сколько и от самого человека.
5. Сделка закрывалась, если цена обновляла 10-дневный экстремум при сделках с 20-дневным периодом.
6. Когда трейдер идентифицирует тренд, он должен установить точки входа и выхода в соответствии с правилами стратегии черепах.

Что нам дает стратегия черепах

Хотя каждая инвестиция связана с определенным уровнем риска, выбор правильной суммы был невероятно важным. Вы заметите, что все эти основные концепции звучат хорошо, но не содержат конкретные указания. Вот почему Деннис также задал своим черепахам пять вопросов, которые они могли бы использовать, чтобы повысить точность своей торговли. Ясно, что стратегия черепах хорошо работала в 1980-х годах. Попытаемся разобраться в этом в сегодняшней статье.

Тогда Деннис сравнил этот процесс с выращиванием маленьких черепах, которых он видел в Азии. Конечно, по системе будет очень много ложных сигналов, но так и задумано. В этом заключается вся мощь долгосрочных трендов. Как известно, если есть вход, то значит должен быть выход. Но мы с вами не торгуем миллиардами, поэтому нам нужно обязательно размещать настоящие стоп-лоссы. При этом было важно, чтобы убыток не превысил определённых значений, связанных с текущей волатильностью на рынке.

Максимально держим 4 открытых сделки, трейлинг-стоп не используем. При первых признаках разворота тренда стратегия требует последовательно закрывать позиции от последней к первой. Проверкой черепах была их способность следовать правилам даже в эти периоды неэффективности. Использовались две разные системы для поиска точки входа. Первая использовала простой 20-дневный пробой, определяемый как 20-дневный максимум или минимум, или 55-дневный пробой.

Для торговли используется дневной таймфрейм (D1) на любом торговом инструменте, что делает стратегию «Черепаха» универсальной для любого рынка, в том числе рынка форекс и бинарных опционов. Если вы доливались в позицию, то для всех этих сделок стоп-лосс должен оставаться на одном уровне. Защитные ордера также profinance обзор нужно подтягивать вслед за 10-дневными High или Low.

А выходим из сделки при пробое 20-ти дневного канала. Если предыдущая сделка закрылась с прибылью, вход пропускаем. Если вдруг окажется, что пробой прибыльный, то позже заходим на него по пробитию 55-ти дневного канала. Можно находить пробои самостоятельно, но быстрее и проще будет воспользоваться вспомогательным индикатором. TheClassicTurtleTrader – по умолчанию красные точки показывают пробои на покупку, синие – на продажу, стрелки показывают потенциальные точки входа и выхода.

Используемые индикаторы

Для теста выберем 20-дневный период ценового канала. Стратегия может торговать либо фиксированным количеством акций (фьючерсов), либо рассчитывать это значение из заданного лимита средств. Далее запускаем стратегию в тестирование (2), выбираем параметры (3) и запускаем стратегию в торговлю (4). Одно из главных преимуществ стратегии черепах Ричарда Дениса заключается в ее простоте и логичности. Это делает ее доступной для трейдеров с любым уровнем опыта и может помочь улучшить результаты торговли. Черепах учили всегда использовать стоп-лоссы, чтобы потери не становились слишком большими.

Каково состояние рынка?

Считается нормой, если в начале тренда после 10–30 % прибыли сделка временно уходит в убыток. На зрелом тренде прибыль 80–100 % может сокращаться на 30–40 %. Это среднесрочная трендовая стратегия, то есть, она эффективна только во время продолжительного устойчивого тренда. И то, что изначальные правила торговли «черепах» перестали действовать, не говорит о том, что они закончили свое существование. На самом деле, подобные стратегии с использованием ценового канала очень широко используются, в том числе и в алгоритмической торговле.